Для этого мы используем модуль нейросети при тестировании по контрольным точкам с данными полученными после оптимизации. Ниже мы сравним данные. Как мы видим, результаты после тестирования по контрольным точкам несколько отличаются от предыдущих результатов. Это связанно с тем, что в первом случае мы тестируем по открытию бара. Однако при реальной торговле, в силу используемой цепи из нескольким модулей ( эксперт - модуль нейросети - эксперт) получения сигнала - открытие позиции будет происходить на следующем тике после открытия бара. Естественно - контрольные точки дают суррогат движения в баре и поэтому результаты имеют отличие. Хочется так же отметить что в данном случае использованы другие принципы тренировки нейросети и оптимизации системы по паре EURUSD, от показанных выше. Однако они также дают положительный результат.
Результаты полученные после тренировки нейросети
| Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Период | 1 Час (H1) 2010.06.01 00:00 - 2011.12.07 23:59 (2010.06.01 - 2011.12.30) | ||||
| Модель | По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров) | ||||
| Параметры | Buy=41; Sell=42; Buy1=158; Sell1=165; Loss=250; Profit=945; Loss1=710; Profit1=775 | ||||
| Баров в истории | 10476 | Смоделировано тиков | 19952 | Качество моделирования | n/a |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 10000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 37497.00 | Общая прибыль | 108582.00 | Общий убыток | -71085.00 |
| Прибыльность | 1.53 | Матожидание выигрыша | 81.69 | ||
| Абсолютная просадка | 829.00 | Максимальная просадка | 3994.00 (12.86%) | Относительная просадка | 12.86% (3994.00) |
| Всего сделок | 459 | Короткие позиции (% выигравших) | 160 (56.88%) | Длинные позиции (% выигравших) | 299 (36.45%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 200 (43.57%) | Убыточные сделки (% от всех) | 259 (56.43%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 945.00 | убыточная сделка | -724.00 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 542.91 | убыточная сделка | -274.46 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 6 (4058.00) | непрерывных проигрышей (убыток) | 9 (-1974.00) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 4058.00 (6) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -1974.00 (9) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 2 | непрерывный проигрыш | 2 | |
Результаты полученные после проверки модуля нейросети на контрольных точках
| Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Период | 1 Час (H1) 2010.06.01 00:00 - 2011.12.07 23:00 (2010.06.01 - 2011.12.30) | ||||
| Модель | Контрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание) | ||||
| Параметры | Lots=1; | ||||
| Баров в истории | 10476 | Смоделировано тиков | 239527 | Качество моделирования | n/a |
| Ошибки рассогласования графиков | 14 | ||||
| Начальный депозит | 10000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 32860.00 | Общая прибыль | 114218.00 | Общий убыток | -81358.00 |
| Прибыльность | 1.40 | Матожидание выигрыша | 67.61 | ||
| Абсолютная просадка | 1012.00 | Максимальная просадка | 4256.00 (15.39%) | Относительная просадка | 15.39% (4256.00) |
| Всего сделок | 486 | Короткие позиции (% выигравших) | 176 (59.66%) | Длинные позиции (% выигравших) | 310 (34.84%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 213 (43.83%) | Убыточные сделки (% от всех) | 273 (56.17%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 945.00 | убыточная сделка | -724.00 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 536.23 | убыточная сделка | -298.01 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 5 (3401.00) | непрерывных проигрышей (убыток) | 9 (-2186.00) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 3401.00 (5) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -2186.00 (9) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 2 | непрерывный проигрыш | 2 | |